Opções de delta exchange fx

Delta Hedging. BREAKING DOWN Delta Hedging. The mudança teórica no prêmio para cada ponto base ou 1 mudança no preço do subjacente é o delta, ea relação entre os dois movimentos é a taxa de hedge O preço de uma opção de venda com um delta de -0 50 é esperado um aumento de 50 centavos se o subjacente cair em 1 O oposto é verdadeiro também O delta de uma opção de chamada varia entre zero e um, enquanto o delta de uma opção de venda varia entre um negativo e zero Por exemplo , O preço de uma opção de compra com uma taxa de hedge de 40 aumentará 40 do movimento de ação se o preço do estoque subjacente aumentar em 1.Opções com altos rácios de hedge são geralmente mais rentáveis ​​comprar do que escrever, Maior o movimento percentual, em relação ao preço subjacente s ea erosão de valor de tempo correspondente pouco, maior a alavancagem O oposto é verdadeiro para opções com um hedge baixo ratio. Delta Hedging Com Opções. Uma posição de opções poderia ser coberto com opti Ons com um delta que é oposta à posição das opções atuais para manter uma posição neutra delta Uma posição neutra delta é aquela em que o delta global é zero, o que minimiza as movimentações dos preços das opções em relação ao ativo subjacente. Um investidor detém uma opção de compra com um delta de 0 50, o que indica que a opção está no dinheiro, e deseja manter uma posição neutra delta O investidor poderia comprar uma opção de venda at-the-money com um delta de -0 50 para compensar o delta positivo, o que faria a posição ter um delta de zero. Delta Hedging Com Stock. An opção posição também poderia ser delta coberto usando ações do estoque subjacente Uma ação do estoque subjacente tem um delta de um porque o Por exemplo, suponha que um investidor é longo uma opção de compra em uma ação com um delta de 0 75, ou 75 uma vez que as opções têm um multiplicador de 100 O investidor poderia delta hedge a opção de compra por curto-circuito 75 partes dos estoques subjacentes De forma inversa, suponha que um investidor é longo uma opção de venda em um estoque com um delta de -0 75, ou -75 O investidor manteria uma posição neutra delta através da compra de 75 ações da subjacente stock. The Forex gregos E Strategies. Investors e comerciantes interessados ​​no mercado de câmbio têm uma variedade de produtos a partir do qual escolher Opções que são normalmente associados com o mercado de ações também pode ser aplicado ao mercado de forex Este artigo irá explicar brevemente o que são opções de forex e fornecer Uma introdução a como os vários gregos são usados ​​para determinar o risco e avaliar posições das opções. Para mais, veja usar os gregos para compreender opções TUTORIAL uma introdução às opções de Greeks. Forex As opções de Forex fornecem a exposição aos movimentos da taxa em algumas das moedas correntes negociadas o mais extensamente , Usando as mesmas técnicas que os investidores usam para opções de ações e de índices. Como outras opções, opções de forex são usadas por comerciantes para limitar o risco e aumentar Se o potencial de lucro Os traders podem escolher entre opções de venda de opções tradicionais ou opções de opções de pagamento único SPOT As opções tradicionais dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar uma opção de um vendedor a um preço predeterminado e tempo As opções tradicionais geralmente têm prêmios mais baixos Do que as opções SPOT As opções SPOT permitem que os comerciantes adivinhem a atividade de preço para uma data especificada no futuro se o comerciante estiver correto, ele ou ela receberão um pagamento em dinheiro. As opções tradicionais e SPOT incorrerão em um prêmio - o custo total da opção. As técnicas de análise fundamentais utilizadas na negociação de opções - seja para ações, futuros ou forex - é a medição dos gregos do risco envolvido em um contrato de opções com relação a determinadas variáveis ​​subjacentes. Para mais, ver Conhecer os gregos. Delta - Sensibilidade ao Subjacente S Price Delta, as opções mais populares em grego, mede a sensibilidade de preço de uma opção s em relação às variações no preço do seu ativo subjacente e é a Número de pontos que se espera que o preço de uma opção se mova para cada mudança de ponto no mercado subjacente Delta é importante porque fornece uma indicação de como o valor da opção mudará em relação às flutuações de preços no instrumento subjacente, assumindo todas as outras Variáveis ​​permanecem as mesmas. Delta é normalmente mostrado como um valor numérico entre 0 0 e 1 0 para opções de chamada e 0 0 e -1 0 para opções de put Em outras palavras, opção delta será sempre positivo para chamadas e negativo para puts Note-se que os valores delta também podem ser representados como números inteiros entre 0 0 e 100 para opções de chamada e 0 0 a -100 para opções de colocação, em vez de usar decimais As opções de chamada que estão fora do dinheiro terão valores delta aproximando-se 0 0 as opções de compra em dinheiro terão valores delta próximos de 1 0 Para leitura relacionada, consulte Usando Opções Ferramentas Para Trocar Spot. Vega de Câmbio - Sensibilidade ao Volatilidade Subjacente s Volatilidade é uma medida do amoun T e velocidade em que o preço se move para cima e para baixo, e é freqüentemente baseado em mudanças nos últimos preços históricos mais altos e mais baixos em um instrumento de negociação, como um par de moedas Vega o único grego que não é representado por uma letra grega, mede um A sensibilidade das opções à variação da volatilidade do ativo subjacente Vega representa o valor que o preço de uma opção muda em resposta a uma variação de um por cento na volatilidade do mercado subjacente Quanto mais tempo houver até a expiração, maior será o impacto da maior volatilidade Uma vez que o aumento da volatilidade implica que o instrumento subjacente é mais susceptível de experimentar valores extremos, um aumento da volatilidade aumentará, consequentemente, o valor de uma opção e, inversamente, uma diminuição da volatilidade afectará negativamente o valor da opção. Para uma leitura relacionada, veja Opções Sobre Futuros Um Mundo de Lucro Potencial. Gamma - Sensibilidade a Delta Gamma mede a sensibilidade do delta em re A variação de preço no instrumento subjacente Gamma indica como o delta mudará em relação a cada mudança de preço no subjacente Uma vez que os valores de delta mudam em taxas diferentes, o gamma é usado para medir e analisar o delta Gamma é usado para determinar quão estável uma opção s delta É valores de gama superiores indicam que delta poderia mudar dramaticamente em resposta a até mesmo pequenos movimentos no preço s subjacente. Gama aumenta à medida que as opções se tornam in-the-money, e diminuir à medida que as opções se tornam valores gamma dentro ou fora do dinheiro São geralmente menores quanto mais longe as opções de expiração de data com expirações mais longas são menos sensíveis às alterações delta À medida que a expiração se aproxima, os valores gama são tipicamente maiores, uma vez que as alterações delta têm mais impacto. Theta mede o tempo decadência de uma opção - o valor teórico em dólar que uma opção perde todos os dias com o passar do tempo, supondo que não haja mudanças em t O preço ou a volatilidade da subjacente Theta aumenta quando as opções estão na moeda corrente theta diminui quando as opções são dentro e fora do dinheiro As chamadas longas e as put long terão geralmente teta negativa chamadas curtas e short puts terão teta positiva O valor de uma opção pode ser expresso como seu valor intrínseco e valor de tempo. O valor intrínseco representa o valor em dólar ganho se a opção Foram exercidas imediatamente, é a diferença entre o preço de exercício da opção eo preço real subjacente. Por outro lado, o valor temporal de uma opção é uma função do tempo restante até à expiração e de quão próximo o preço de exercício da opção é Subjacente s preço A decadência de tempo que teta representa não é constante a taxa aumenta à medida que a expiração se aproxima Para leitura relacionada, consulte Os ins e outs de venda Options. Using os gregos em Opções de Forex Estratégias Similarmente As opções de compra de ações opções de forex podem ser usados ​​para fazer dinheiro ou reduzir o risco em posições existentes As opções oferecem um meio para entrar no mercado de câmbio com perdas de risco limitado são normalmente limitados à quantidade de dinheiro que é pago pelo prémio O potencial upside pode ser Muito maior do que qualquer perda de prêmio, fazendo um risco favorável para recompensa ratio. Forex opções também são usados ​​para se proteger contra posições cambiais existentes Porque opções de forex dar ao detentor o direito, mas não a obrigação, para comprar ou vender a moeda Par a uma taxa de câmbio específica e tempo no futuro, eles podem ser empregados para proteger contra perdas potenciais em posições existentes Se um comerciante é longo ou curto um par de moeda estrangeira, opções de forex podem ser usadas para proteger o comerciante de risco, A posição existente posição para mover sem ficar parado para fora Para mais, consulte Offset risco com opções, futuros e Hedge Funds. The Bottom Line Os gregos são uma ferramenta importante para todos op Os gregos podem ser aplicados em estratégias complexas envolvendo modelagem matemática, geralmente usando software que está disponível através de plataformas de negociação ou vendedores proprietários. Alternativamente, os traders de opções de forex podem Usar apenas um ou dois dos gregos para confirmar as decisões de investimento Devido à sua complexidade, os gregos exigem paciência e prática para realizar plenamente o seu potencial como parte de uma estratégia global de opções Usando os gregos para qualquer tipo de análise de opções pode ajudar os comerciantes a determinar A sensibilidade de uma opção para as mudanças de preço e volatilidade e para a passagem do tempo Para mais informações, consulte As noções básicas de opções de compra. Nota Este artigo é uma introdução aos conceitos de negociação avançada e não se destina a servir como um guia completo para opções de negociação As opções são complicadas e devem ser cuidadosamente estudadas e compreendidas antes de Negociações ou posições Traders e investidores devem consultar um corretor financeiro conselheiro ou outro profissional financeiro qualificado antes de colocar qualquer comércio. O montante máximo de dinheiro os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que um A instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como o Banking Act, Proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento de Nons Farm refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias particulares e do setor sem fins lucrativos. A US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é 1.American Style Currency Option - Uma opção que pode ser exercida a qualquer momento até e incluindo o Dia da expiração. Opção ATM ATM - Usada para descrever uma opção cujo preço de exercício é aproximadamente igual ao preço de mercado atual da opção. Opção Boston - Uma opção pela qual o prêmio é pago no vencimento e não na frente como é Geralmente o caso A troca de LIFFE usa esta aproximação em muitos de seus contratos. Spread de borboleta - uma estratégia para ocupar ambos os lados do mercado usando spreads envolve ir por muito tempo uma propagação do touro e por muito tempo uma propagação do urso. Spread do calendário - envolve comprar duas opções Com o mesmo preço de exercício, mas diferentes datas de vencimento para aproveitar o aumento da taxa de decadência de tempo sobre a opção de curto prazo Exemplo, longa a chamada de ienes de junho e curto uma opção de chamada de fevereiro de ienes. Collar - Esta é uma estratégia comumente usada em hedging It Envolve a compra de um put e venda de um call otm para pagar a opção de compra comprada Claro, o inverso pode ser construído, bem com a compra de uma chamada e venda de uma opção de venda. Delta - É uma medida que indicam S a mudança de um preço de opção em relação a uma mudança no preço da moeda Um delta de 5 indicaria que o detentor de opções de longo prazo é longo o equivalente a 1 2 de um contrato de moeda de futuros. Dilta Neutral Spread - Refere-se a uma posição de mercado construída com Opções que resultam em uma posição neutra, sem viés Ao combinar o delta de uma opção de venda com o delta de uma opção de chamada, seu delta líquido deve igualar a zero Assim, você não seria afetado por pequenos movimentos de preços Naturalmente, esta posição teria que Ser ajustado se o mercado se mover significativamente em qualquer posição Alguns jogadores de mercado vendem tanto chamadas e põe igualmente e tentar alcançar um delta zero e, assim, tentar capitalizar sobre o tempo decadência e ou menor volatilidade implícita. Opção de moeda estilo europeu - uma opção que Só pode ser exercida na data de expiração, com a liquidação geralmente dois dias depois, de acordo com o ciclo de liquidação spot. Gamma - Um termo usado para denotar a medida de mudança do delta de uma opção. Impl Volatilidade - É uma medida de uma volatilidade de opção A volatilidade de uma opção reflete a expectativa de mercado de um possível resultado futuro Uma analogia pode ser as probabilidades fixas para um jogo de futebol que sugere o que o público sente o resultado pode ser volatilidade implícita também é significativamente Influenciado pelo mercado maker. In-the-money ITM Call - Uma opção de compra com um preço de exercício inferior ao actual valor de mercado da moeda Assim, você seria capaz de comprar a moeda por um preço inferior ao valor de mercado. - o dinheiro ITM Put - uma opção de venda com um preço de exercício maior do que o valor de mercado atual da moeda Assim, você seria capaz de vender a moeda por um preço superior ao valor de mercado. Valor intrínseco - Refere-se à diferença Entre um call in-the-money e o strike price. Long Straddle - Uma posição no mercado de opções que consiste em comprar unidades iguais de chamadas e puts com o mesmo preço de exercício e data de validade. Long Strangle - Isto é semelhante A uma longa straddle, exceto o preço de exercício da chamada e colocar seria diferente. Long Volatilidade - Uma estratégia através da qual se tenta capitalizar sobre um aumento na opção volatilidade implícita A posição no mercado é idealmente inserido quando a volatilidade das opções estão em mínimos históricos. Para comprar as opções que são mais sensíveis a um aumento na volatilidade implícita Assim, as datas de vencimento mais longas são mais procuradas Depois de um número igual de puts e chamadas são comprados que também equivale aproximadamente a neutralidade delta Naturalmente, se tivesse um viés forte, Ou bearish, então diferentes preços de exercício seriam escolhidos para refletir a ação de preço antecipada. Out-of-the-money OTM Call - O inverso da chamada ITM, sendo quando um preço de exercício de opção de compra é maior do que o valor de mercado atual da moeda Price. Out-of-the-money OTM Put - Uma opção de venda cujo preço de exercício é menor do que o valor atual do preço da moeda. Premium - Refere-se ao pagamento ou preço de compra de uma opção Pre O prémio pode ser cotado de várias maneiras. Em contratos de câmbio, eles são geralmente cotados em pontos de moeda, enquanto que no mercado otc, as opções de baunilha são geralmente citadas em Percentagem de termos de moeda e / ou volatilidade. Ratio Spread - Refere-se a uma combinação de opções em que se detém uma quantidade diferente de unidades de opções longas que opções curtas. É por vezes utilizada como uma estratégia de cobertura. O mercado começa a cair, você pode vender duas ou mais opções de compra para cada opção de compra que você possui No caso de ser longo o subjacente, você poderia vender tantas opções de chamada como necessário para alcançar um negativo delta. Short Straddle - Isso é simplesmente O oposto de uma longa straddle Em vez de comprar um número igual de puts e chamadas, você iria vender uma quantidade igual de ambas as chamadas e coloca com a mesma greve e data de expiração. Strort Strange - A posit mercado Que é construído de uma chamada curta e curto colocar em quantidades iguais com a mesma data de vencimento, mas com diferentes preços de exercício. Opção de chamada sintética - Uma posição construída por longo prazo a moeda subjacente e longa uma opção de venda O perfil de recompensa de risco se assemelha a De uma opção de compra simples, portanto, o termo sintético. Opção de Venda Sintética - Uma posição construída com uma moeda subjacente curta e uma opção de compra longa Aqui também, o perfil de recompensa de risco é quase idêntico a uma opção de venda longa. Refere-se ao decadência de tempo das opções As opções perdem valor muito lentamente até aproximadamente 40 dias ou assim, quando a opção começa a se deteriorar a uma taxa crescente. VEGETA - A sensibilidade que se refere à volatilidade de uma opção Em geral, quanto mais tempo restante Até a expiração, mais sensível é a opção para uma mudança na volatilidade subjacente. Vertical Bear Spread - Uma posição de mercado que consiste em longo uma opção de venda e curto outro put opt Que está mais longe do dinheiro, no mesmo mês Esta posição resulta em um débito em sua conta e tem uma perda máxima e lucro máximo como um profile. Vertical Bull Spread - Uma posição de mercado semelhante a um urso spread, só que ele É construído com chamadas Exemplo, chamada longa e curta uma chamada mais longe do dinheiro no mesmo mês Risco é limitado eo lucro é limitado também à diferença entre os dois preços de exercício.