Forex momentum trading strategy

Estratégia de negociação Momentum: Pares de dólares Eu escrevi recentemente um artigo explicando como é possível para os comerciantes de impulso implementar de forma rentável uma estratégia de negociação de impulso Forex do ldquobest ofrdquo. Que incluiu um teste de volta realizado durante um período de 6 anos muito recente. Há algumas pontas soltas nesse artigo que valem mais alguns detalhes, então, nesta segunda parte, quero fazer um caso mais forte e mais detalhado sobre o fato de o impulso de séries temporais autônomo tende a ser um melhor tipo de estratégia de impulso em geral, e Aclarar algumas preocupações que poderiam ter surgido do meu uso de um período de 3 meses para determinar os melhores e mais desfavoráveis ​​pares de moedas. Por que ldquoBest ofrdquo Momentum Works Estudos acadêmicos descobriram que a estratégia de negociação mais lucrativa que possivelmente pode ser construída com base apenas em dados de preços históricos, é uma estratégia de negociação baseada em impulso de séries temporais. Isso pode ser implementado por comerciantes de impulso simplesmente selecionando um universo diversificado de instrumentos negociáveis ​​e comprando os que estão subindo e vendendo os que estão indo para baixo. Este é realmente um método que tende a produzir maiores ganhos em geral que a adição de um filtro ldquobest ofrdquo, mas os draw-downs são maiores e, portanto, geralmente faz mais sentido adicionar um filtro, como ldquobest ofrdquo, embora não haja razão para análise fundamental ou Outros filtros não podem ser usados ​​de forma lucrativa. Tem havido muita especulação acadêmica quanto ao motivo do impulso ldquoworksrdquo e não há consenso sobre essa questão. Minha própria opinião é simplesmente que, para que algo alcance de 100 a 200 em seu preço, tem que subir, e a natureza humana é tal que as multidões tendem a empilhar em movimentos em pontos de inflexão, tornando o impulso ainda mais forte. Agora, vamos nos preocupar com as preocupações que poderiam ter sido levantadas durante a minha escolha de 3 meses como um período de retorno para determinar quais pares negociar. Período de visualização para selecionar pares de moedas Eu usei um período de 3 meses em meu artigo anterior, simplesmente porque produziu o melhor resultado geral de todos os períodos de look-back possíveis. Se você é um comerciante de momentum preocupado que o conceito não parece muito robusto até que alguns outros períodos de look-back tenham sido medidos, você está absolutamente certo. Para abordar isso, eu estou reproduzindo abaixo os resultados para cada período de retorno às 2 semanas Intervalos de 2 semanas a 24 semanas (equivalentes a 6 meses), seguido de outro gráfico que mostra a média de todas as amostras. Das 12 amostras, apenas 1 delas completa o teste com retorno positivo, em comparação com 11 com retorno negativo. Portanto, a geração de 3 meses de um resultado positivo pode ser um acaso estatístico. Você pode dizer que, desde maio de 2017, a estratégia geral tem sido ligeiramente lucrativa, mas não muito. Letrsquos analisa o desempenho médio de todas as 12 amostras agora: o desempenho médio é bastante forte, embora seja marginalmente positivo desde maio de 2017. Time Series Momentum Se esses resultados fizerem com que você se sinta nervoso com o uso de uma estratégia ldquobest ofrdquo Forex, você poderia Em vez disso, considere usar uma estratégia de momentum da série de tempo simples. Aqui, os comerciantes de momentum apenas selecionam alguns pares de Forex e, para os propósitos de nosso teste de retorno, continuam a cada semana, o preço é maior do que o preço próprio de X (X representando o período de look-back) ou curto se o preço for Menor do que o próprio preço de X tempo atrás. A questão óbvia em que nos encontramos primeiro ao tentar seguir esse tipo de estratégia é o que os pares Forex usam. Queremos negociar todos os pares Forex o tempo todo, sem discriminar entre eles. Faz sentido começar por analisar os 4 pares principais : EURUSD, GBPUSD, USDCHF e USDJPY. Abaixo estão os resultados de um teste de volta em um longo período de tempo ndash de janeiro de 2002 até o início de 2017, que representa mais de 13 anos. Este teste tem alguns parâmetros diferentes: as negociações são realizadas apenas no início dos meses do calendário, os negócios são mantidos por 1 mês e os períodos de observação são meses do calendário anterior. Os períodos de olhar para trás utilizados foram 1, 3, 6 e 12 meses: isso é surpreendente, já que todos os períodos de aparência usados ​​foram lucrativos. Uma média de todas as 4 estratégias teria produzido um retorno em excesso de 100, e atualmente é apenas o período de 1 ano que está dentro de uma redução séria. Troque os pares da moeda do USD e do EURO As duas maiores moedas globais são o USD e o EUR. Eles são mais propensos a tendências de forma constante e esta é uma das razões pelas quais o impulso das séries temporais com os 4 principais pares funcionou bem: eles são todos os pares de moeda do USD. Por que os comerciantes momentum devem estar especialmente interessados ​​nestas moedas. Simplesmente porque são as duas maiores moedas por volume e importância. Leva um tempo para virar um navio grande. Letrsquos conclui com alguns dados mostrando como o USD e o amor dos euros tendem. Ao longo de um período de 6 anos, ndash de abril de 2009 a abril de 2017, ndash, se você olhou para os 28 pares de moedas mais importantes e foi longo ou curto de cada semana, dependendo de seus períodos de reflexão de 13 ou 26 semanas, as únicas moedas produzindo Resultados positivos foram o EUR e o USD. Ambas as moedas teriam produzido um retorno de 110 cada uma com base no período de 26 semanas (correspondente a 6 meses). Usando o período de observação de 13 semanas (correspondente a 3 meses) produziu um resultado positivo de 161 para o USD e 82 para o EUR. Usar este tipo de estratégia de negociação de impulso poderia ser uma boa maneira de transformar 10.000 em 1 milhão. Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros há mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities Investment. Saiba mais de Adam em suas aulas gratuitas na FX Academy. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem implica alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem implica alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor. Alguns comerciantes são extremamente pacientes e adoram aguardar a configuração perfeita, enquanto outros são extremamente impacientes e precisam Para ver um movimento acontecer rapidamente ou eles abandonarão suas posições. Esses comerciantes impacientes fazem comerciantes de impulso perfeitos porque esperam que o mercado tenha força suficiente para empurrar uma moeda na direção desejada e acompanhar o impulso na esperança de um movimento de extensão. No entanto, uma vez que o movimento mostra sinais de perder força, um comerciante de impulso impaciente também será o primeiro a saltar para o navio. Portanto, uma verdadeira estratégia de impulso precisa ter regras de saída sólidas para proteger os lucros, enquanto ainda é capaz de transportar o máximo possível do movimento de extensão. Neste artigo, considere a estratégia que faz exatamente isso: o comércio momo de cinco minutos. O que é um Momo O comércio momo de cinco minutos procura um impulso ou o momo explodiu em gráficos de muito curto prazo (cinco minutos). Primeiro, os comerciantes se debruçam em dois indicadores, o primeiro dos quais é a média móvel exponencial de 20 períodos (EMA). O EMA é escolhido sobre a média móvel simples, pois coloca maior peso nos movimentos recentes, o que é necessário para negociações rápidas. A média móvel é usada para ajudar a determinar a tendência. O segundo indicador a utilizar é o histograma de divergência de convergência de média móvel (MACD), que nos ajuda a avaliar o impulso. As configurações para o histograma do MACD são o padrão, que é o primeiro EMA 12, o segundo EMA 26, o sinal EMA 9, todos usando o preço fechado. (Para mais informações, leia A Primer On The MACD.) Esta estratégia aguarda um comércio de reversão, mas só tira proveito disso quando momentum suporta o movimento de reversão o suficiente para criar uma explosão de extensão maior. A posição é encerrada em dois segmentos separados. A primeira metade nos ajuda a bloquear os ganhos e garante que nunca convertamos um vencedor em um perdedor. A segunda metade nos permite tentar pegar o que poderia se tornar um movimento muito grande sem risco porque a parada já foi movida para o ponto de equilíbrio. Procure que o comércio de par de moedas abaixo do EMA e do MACD de 20 períodos seja negativo. Aguarde que o preço atravesse acima o EMA de 20 períodos, então certifique-se de que o MACD esteja no processo de cruzamento de negativo para positivo ou tenha atravessado um território positivo não superior a cinco barragens. Vá 10 pips longos acima da EMA de 20 períodos. Para um comércio agressivo, faça uma parada no balanço baixo no gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque uma parada 20 pips abaixo do EMA de 20 períodos. Vença metade da posição na entrada mais a quantia arriscada mova a parada na segunda metade para o ponto de equilíbrio. Percorra o ponto de equilíbrio ou o EMA de 20 períodos menos 15 pips, o que for maior. 13 Regras para um Short Trade Look para que o par de moedas esteja negociando acima do EMA de 20 períodos e para o MACD ser positivo. Aguarde até que o preço atravesse abaixo da EMA de 20 períodos, certifique-se de que o MACD esteja no processo de cruzamento de positivo para negativo ou tenha cruzado em território negativo nas últimas cinco barras. Vá 10 pips abaixo da EMA de 20 períodos. Para um comércio agressivo, faça uma parada no balanço alto em um gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque o stop 20 pips acima do EMA de 20 períodos, compre a metade da posição na entrada menos a quantidade arriscada e mova a parada no segundo semestre até o ponto de equilíbrio. Percorra o ponto de equilíbrio ou o EMA de 20 períodos mais 15 pips, o que for menor. Figura 1: Momo Trade de cinco minutos, EURUSD Fonte: FXtrek Intellichart 13 Nosso primeiro exemplo na Figura 1 é o EURUSD em 16 de março de 2006, quando vemos que o preço se move acima do EMA de 20 períodos quando o histograma MACD cruza acima do zero linha. Embora houvesse algumas ocorrências do preço tentando se deslocar acima da EMA de 20 períodos entre as 1:30 e as 2:00 da manhã, um comércio não foi desencadeado naquele momento porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero. Esperamos que o histograma do MACD atravesse a linha zero e quando o fez, o comércio foi disparado em 1.2044. Nós entramos em 1.2046 10 pips 1.2056 com uma parada em 1.2046 - 20 pips 1.2026. Nosso primeiro alvo foi 1.2056 30 pips 1.2084. Foi acionado aproximadamente duas horas e meia depois. Saímos da metade da posição e seguimos a metade restante pela EMA de 20 períodos menos 15 pips. A segunda metade é eventualmente fechada em 1.2157 às 9:35 pm EST para um lucro total no comércio de 65,5 pips. Figura 2: Momo Trade de cinco minutos, USDJPY Fonte: FXtrek Intellichart 13 O próximo exemplo, mostrado na Figura 2, é USDJPY em 21 de março de 2006, quando vemos o movimento de preços acima do EMA de 20 períodos. Como no exemplo anterior do EURUSD, também houve alguns casos em que o preço ultrapassou o período de 20 períodos EMA antes do nosso ponto de entrada, mas não tomamos o comércio porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero. O MACD virou primeiro, então esperamos que o preço atravesse a EMA por 10 pips e quando o fez, entramos no comércio às 116,67 (EMA estava em 116,57). A matemática é um pouco mais complicada nessa. A parada está no 20-EMA menos 20 pips ou 116,57 - 20 pips 116,37. O primeiro alvo é a entrada mais a quantidade arriscada, ou 116,67 (116,67-116,37) 116,97. Isso é desencadeado cinco minutos depois. Saímos da metade da posição e seguimos a metade restante pela EMA de 20 períodos menos 15 pips. O segundo semestre é eventualmente encerrado às 117.07 às 6h da manhã com um lucro médio total no comércio de 35 pips. Embora o lucro não tenha sido tão atraente quanto o primeiro comércio, o gráfico mostra um movimento limpo e suave que indica que a ação de preços está bem conforme nossas regras. Negociações curtas No lado curto, nosso primeiro exemplo é o NZDUSD em 20 de março de 2006 (Figura 3). Vemos o preço cruzar abaixo do EMA de 20 períodos, mas o histograma MACD ainda é positivo, então esperamos que ele atravesse abaixo a linha zero 25 minutos depois. Nosso comércio é então disparado em 0.6294. Como o exemplo anterior do USDJPY, a matemática é um pouco confusa com isso porque a cruzada da média móvel não ocorreu ao mesmo tempo que quando o MACD se moveu abaixo da linha zero, como fez no nosso primeiro exemplo do EURUSD. Como resultado, entramos em 0.6294. Nossa parada é o 20-EMA mais 20 pips. Na época, o 20-EMA estava em 0.6301, de modo que coloca nossa entrada em 0.6291 e nossa parada em 0.6301 20 pips 0.6321. Nosso primeiro alvo é o preço de entrada menos a quantia arriscada, ou 0,6291 - (0,6321-0,6291) 0,6261. O alvo é atingido duas horas depois e a parada na segunda metade é movida para o ponto de equilíbrio. Em seguida, seguimos a segunda metade da posição no EMA de 20 períodos mais 15 pips. A segunda metade é então fechada em 0.6262 às 7h10 EST para um lucro total no comércio de 29,5 pips. Figura 3: Momo Trade de cinco minutos, NZDUSD Fonte: FXtrek Intellichart 13 O exemplo da Figura 4 é baseado em uma oportunidade que se desenvolveu em 10 de março de 2006 no GBPUSD. No gráfico abaixo, o preço cruza abaixo do EMA de 20 períodos e aguardamos 10 minutos para que o histograma MACD se mova para o território negativo, desencadeando nossa ordem de entrada em 1.7375. Com base nas regras acima, assim que o comércio é desencadeado, colocamos nossa parada no 20-EMA mais 20 pips ou 1.7385 20 1.7405. Nosso primeiro alvo é o preço de entrada menos a quantidade arriscada, ou 1,7375 - (1,7405 - 1,7375) 1,7345. Isso é desencadeado pouco depois. Em seguida, procedemos a percorrer a segunda metade da posição pelo EMA de 20 períodos mais 15 pips. A segunda metade do cargo acabou por fechar em 1.7268 às 2:35 pm EST para um lucro total no comércio de 68,5 pips. Coincidentemente, o comércio também foi fechado no momento exato em que o histograma do MACD entrou em um território positivo. Figura 4: Comércio Momo de Cinco Minutos, Fracasso comercial do GBPUSD Momo Como você pode ver, o comércio momo de cinco minutos é uma estratégia extremamente poderosa para capturar movimentos de reversão baseados em momentum. No entanto, nem sempre funciona e é importante explorar um exemplo de onde falhar e entender por que isso acontece.