Sistema come testare un trading

La Valutazione e lOttimizzazione delle strategie di trading O processo de verificação da mudança de um metodo profittevole di trading e Bob Pardo porta ordine e buonsenso em esso. Egli mostra al lettore vem navegar nel campo minato dellottimizzazione e oferece o teste em avanti vir um sistema por converser um sistema statico in uno dinamico. - Perry Kaufmann, autore di Novos sistemas e métodos de negociação, quarta edizione Il vostro sistema funzioner nel futuro In questionto livro Bob Pardo vi mostra esattamente vir costruire uma estrutura de comércio e fargli muovere quindi il suo pi importante passo - o passo em avanti - per Verificare se il vostro sistema meriti davvero di essere tradato. Ora potete sapere prima di trader - Larry Williams, autore di Trade Stocks Commodities com os insiders: segredos do relatório COT e segredos de longo prazo para negociação de curto prazo. Venha valutar a possibilidade de performance futura de um sistema de negociação não só uma domanda - the domanda - e il testo di Pardo progettare, testare e ottimizzare sistemas de negociação de 1992 a uma vez em questo campo. Ora il suo approccio stato aggiornato ed ampliato per riflettere i cambiamenti tecnologici e fornire diversi nuovi spunti lungo la strada. Una lettura imperdibile per chiunque prenda sul serio il trading. - Bruce Davault, Presidente di Quantevo - Desenvolvimento de negociação algorítmica Chiedete agli sviluppatori seri di sistemi la loro lista dei testi raccomandati, e livro de Bob Pardo sar verosimilmente tra i primi della lista. Questo livro il vero affare un serio lavoro perto de insegnarvi coisa cercare e coisa evitare nella vostra caccia a metodologie di trading lavorabili. Ancora meglio, vi aiuta a raggiungere il pensiero critico e obiettivo necessario por ottenere successo nel trading meccanico. I cercatori del Santo Graal sono avvisati di cercare altrove, ma per i pi seri aspiranti trader professionis questa la lettura che pi li ricompenser. - Art Collins, autore di Batendo o mercado de futuros financeiros: combinando pequenos preconceitos em estratégias de geração de dinheiro poderosas. Questo livro il libro definitivo sulla progettazione, a verificação e o sistema de negociação de lutilizó dei. Non c un livro migliore sul mercato. - Courtney Smith, Courtney Smith Co. Inc. Indice testuale Premessa per ledizione italiana Premessa Prefazione Ringraziamenti Introduzione Capitolo 1 No merito alle strategie di trading Perch questo livro stato scritto Chi trarr beneficio do questo livro Gli obiettivi di questo livro Il terreno di gioco Capitolo 2 O preço do negócio está correto. Passar para o consumidor. Verificar a quantificação. Risco e rendimento. O perfil do desempenho. Obitatividade. Consistência. Estendem-se. Beneficie de um simulador. O contribuinte positivo. A probabilidade de aproveitar o lucro. O perfil do desempenho. A corretta capitalizzazione Una misture della performance del trading. Reale Eu beneficio dellottimizzazione Eu beneficiaria dallanalisi Walk-Forward I vantaggi di una profonda comprensione Fiducia Affinamento da estratégia estratégica Capitolo 3 O processo de divulgação da estratégia de negociação Aprovação devida filosofici allo sviluppo della strategia Lapproccio scientifico O Passo 3: teste preliminar Etapa 4: ottimizzare a estratégia de negociação Etapa 5: teste preliminar Etapa 3: teste preliminar Etapa 3: teste preliminar Etapa 3: teste preliminar Etapa 4: teste padrão da estratégia Etapa 5: Lanalisi Walk-Forward Passo 6: tradare il sistema Passo 7: valutare la performance em tempo real Passo 8: migliorare il sistema Capitolo 4 La piattaforma di sviluppo della strategia Il linguaggio di codifica Diagnosi Reporting Ottimizzazione La funzione obiettivo Velocit Automazione Lanalisi Walk-Forward Analisi Di portafoglio Conclusioni Capitolo 5 Gli elementi della progettazione della strategia Eu tre componenti principali di una strategia Entrada e uscita Gerenciamento do risco Dimensão da posseione Uno sguardo dinsieme su una tipica strategia di trading Un trade dato da una entrada e uma uscita Filtragem allentrata A gestão do del Rischio do comércio Risquia e estratégia Rischio di portafoglio La gesti Um dei profitti paragem de fim de semana Limpatto delle variazioni durante a parada de arranque da noite Lucro Alvo Limpatto delle variazioni durante a noite sugli ordini um alvo Dimensionamento da posição Estratégia avançar Sommario Capitolo 6 La simulazione storica Relatório de desempenho Desempenho da performance Desempenho da performance Desempenho por período Limportanza della accuratezza Limitazioni dei software Problemi di approssimazioni Eu troco fantasma Assunzioni realistiche Slippage di prezzo e di trade Deslizamento da abertura de abertura Deslizamento da gama de abertura e queda Estrutura da dimensão do limite Posicionamento da deslocação Limite de velocidade no início da semana Data da importação e da data de importação Preçário Titulo Mercati dinheiro Mercati futuros Eu contratti continui I contratti perpetui Contratação contínua aggiustati A dimensão da finalização do teste Requisiti statistici Dimensão campionaria ed errori estatística Quante operazioni Stabilit Gradi di libert Frequência de negociação Tipi di mercati Il mercato toro Il mercato orso Il mercato ciclico Il mercato congestionato Mercati efficienti A ciclo di vita de uma estratégia de negociação Dimensão da propaganda e modelo do modelo Capitolo 7 Formulazione e specifiche Formulare the strategia di trading Specifiche. Tradurre lidea in una strategia testabile Rendere precisa uma idéia vaga Capitolo 8 Test preliminar Verifica do calcolo dei comércio Calcoli Regole di trading Riassumendo Teoria aspetta Profittabilit preliminar O teste multi-mercato e multi-período Selezionare il basket Determinare la lunghezza do período de teste Segmentare i Dati Il test I risultati del test Capitolo 9 Ricerca e giudizio Metodi di ricerca A griglia di ricerca A ricerca per step prioritari Algoritmi di ricerca Hill Climbing La ricerca Multipoint Hill Escalada Metodi di ricerca avanzati La ricottura simulata Algoritmi genetici Ottimizzazione con sciami Di particelle Problema geral de uma metodologia de diálgatica Comédia de uma variedade de metodologias de classificação Tipi di valutazione multipla Capitolo 10 Ottimizzazione Ottimizzazione contro overfitting Una semplice ottimizzazione A finestra di ottimizzazione I parametri A gama de entretenimento A campione storico La funzione Obiettivo La valutazione dellottimizzazione Una ottimizzazione multi-mercato e multi-período A valutazione dellottimizzazione A estratégia da negociação Robusta Lottimizzazione robusta A profusão de informação estatística significativa A distribuição do perfil da otimização A forma do perfil da adição Venha risperar a estratégia da estratega La strategia merita Ulteriori sviluppi Capitolo 11 Lanalisi Walk-Forward A estratégia de negociação Robusta Robustezza ed efficienza dellanalisi Walk-Forward La cura por loverfitting Una misura pi affidabile di rischio e rendimento Valutazione dellimpatto dei cambiamenti nel mercato O grupo de parametros para o comércio The teoria dei dati Rilevanti Picchi di performance Rigore statistico Mercati no movimento La variet delle condizioni dei mercati Il Walk-Forward Il ruolo del walk-forward Mettere a punto un Walk-Forward Un esempio de teste walk-forward Lanalisi Walk-Forward Lo scopo dellanalisi Walk-Forward Un Esempio Di analisi Walk-Forward La strategia robusta Quale tasso di profitto dovremmo assistido Qual il rischio Analisi Walk-Forward e portafoglio Capitolo 12 La valução do desempenho A estratégia da negociação vem investimento A dimensão do rischo Compara a estratégia com a alternativa Massimo drawdown e rischio del Negociação Massimo drawdown contestualizzato Massimo drawdown e il trader Massimo run-up e il trader Capitale di trading e rischio Rendimento aggiustato sul rischio Relator rendimento su rischio Efficienza del modello Consistenza Schemi di profitto e perdita Capitolo 13 Le molte facce delloverfitting Che cos loverfitting Labuso del senno Di poi Il caso do modelo de previsão de sovra-ottimizzato Caso de modelo de comércio de sovra-ottimizzato Eu sintomo di un modelo de negociação Sovra-ottimizzato Le causa delloverfitting Gradi di libert Misurare i gradi di libert Gradi di libert, dimension campionaria e costi operativi Di start-up Dimensão do trabalho de operação Ni Errore 1 di ottimizzazione: sovra-parametrizzazione Errore 2 di ottimizzazione: overscanning La sindrome del pesce grosso in uno stagno piccolo O teste walk-forward Capitolo 14 Tradar a estratégia Gli aspetti mentali del trading Ritorno sullinvestimento Estrategia scadente Contração do mercato Condicionamento do mercato mai Viste Alternative superiori Massimo rischio Desempenho em tempo real e di valutazione Paragone tra la valutazione e il profilo di trading Compreendere o perfil do teste Vezzi della performance O lucro inaspettato A sequencia di perdite A fase de piatta Conclusão Capitolo 15 Distribuição de rendimentos da série de financiamento, Com particolare riguardo a tre principali mercati europei - di Domenico DallOlio Perch a distribuição de rendimento importante A distribuição de probabilidade de rendimento Metodo di lavoro ConclusãoQual o Miglior Prazo por faixa Trading Esistar um período de tempo migliore di altri quando vogliamo tarifa comercial Si guadagna di piugrave Em intervalos de tempo, o opp de bassi em quelli alti Egrave evidencia uma operação de tutti em intervalos de tempo diversi porta, um paritagrave di tutto, ottenere risultati diversi. Per prima cosa, se ancora non sai cosa sono i timeframes em borsa puoi scoprirlo subito guardando questo breve video. Se ha uma estratégia de trabalho com problemas de saúde. A estratégia estratégica nel timeframe A production risultati diversi nel timeframe B. Perchegrave Credo che sia principalmente por 3 motivos: Rumore Quadro della situazione incompleto Stress. Proviamo a capire qual egrave o quali sono i timeframes migliori na base de um parâmetro questi. Parametro Timeframe 1: Rumore Ti faccio subito un esempio, guarda questo grafico: Si tratta del grafico dell39Euro Dollaro com um tempo a 5 minuti. Ho eseguito 9 operazioni nelle candele evidenziate con una semplice tecnica. Le candele evidencia em blu hanno generato operazioni positive, quelle viola negative. Su 9 operazioni ne ho perso 5. Dunque una percentuale di successo del 44,4. Ora guardiamo lo stesso grafico, praticamente nello stesso período de tempo, ma con un timemarome orario. Ora i segnali sono 7, e quelli positivi sono 6, per una percentuale de successo dell3985,7. Stesso mercato, stessa giornata di trading, ma timeframe differente. E a percentuale do período de tempo do sucesso orario egrave praticamente il doppio rispetto a quella nel timeframe a 5 minuti. Salendo de horário, geralmente e em condições de mercato normal, e um otterragrave a percentuale de successo ancora maggiore. Questo perchegrave il prezzo oscilla ogni giorno entro un certo range. Se usiamo i timeframes bassi i nostri Stop Loss saranno geralmente all39interno di questo range. Se inventem usiamo i timeframes alti (ad esempio il giornaliero) gli Stop Loss saranno geralmente al di fuori di questo range, e dunque non verranno toccati. Egrave questo il motivo principal per cui i migliori timeframes sono quelli alti. Egrave noto che nei quadros de tempo piugrave bassi c39egrave piugrave rumore. E dunque le strategie funzionano meno e si guadagna meno). Ma c39egrave piugrave rumore anche perchegrave nei timeframes bassi non si demonstre o quadro da situação. Parametro Prazo 2: O quadro da situação egrave incompleto Immagina di iniziare a vedere una partita de calcio, dopo che questa egrave giagrave iniziata da un pezzo. Poniamo anche che tu riesca a vederne solo 15 minuti. In questi 15 minuti la squadra di casa attacca continuamente e tu giustamente ti fai l39idea che la squadra di casa sia piugrave forte e stia giocando meglio. Ma potrebbe succedere che nei restanti 75 minuti di partita sia successo il contrario, ovvero che egrave stata la squadra no trasferta ad attaccare per la maggior parte parte del tempo. Guardando tutta la partita avresti indicate la squadra em trasferta come the piugrave forte guardando solo quei 15 minuti avresti detto il contrario. Moral della favola Egrave difficile giudicare bene un qualcosa senza conoscerlo a fondo. Diamo uno sguardo a quest39altro grafico. Siamo su GBPUSD, Sterlina Inglese contro Dollaro Americano, e il timeframe egrave 10 minuti. Sono quasi 20 ore di contrattazione, ma sai dirmi qual egrave a direzione principal di questo titolo Il titolo egrave in un momento rialzista o ribassista Non si puograve capire perchegrave stiamo fotografando solo una minima parte degli scambi, não abbiamo un39idea precisa se il titolo egrave Longo (Rialzista) opor Short (ribassista). Per capire queste cose dobbiamo vedere i timeframes superiori. Um quê o ponto sarebbe facil capire se il titolo egrave atravesato de um movimento al rialzo o albasso. Dunque guardando questo grafico potremmo fare diverse operazioni al ribasso quando il trend primario egrave rialzista (e viceversa). I timeframes bassi non danno idea della situazione generale. E questo comporta piugrave falsi segnali. Si guadagna facil quando c39egrave uma tendência veralmente ben definito, e eu segnali che otteniamo dal grafico um período de tempo basso sono alimentati dal tendência. Ma quando non c39egrave a direzione precisissima si possono avere piugrave falsi segnali, a meno che non facciamo uso di timeframes alti. Parametro Timeframe 3: Lo stress A obtenção do valor da morte e do gravador. Contém o segredo e o tempo necessário para a imposição de impostos e a menstruação de pessoas com taxas de renda. Questo puograve essere molto stressante. C39egrave a chi piace. La mia idéia di trading egrave quot pouco tempo ao giorno quot, per questo uso timeframes alti. Ho meno segnali, uma percentual de sucesso, e não devo seguire i grafici dal computer. Guardo cosa egrave successo uma boa giornata e, se egrave necessario, investo sul timeframe giornaliero. Estresse zero. Le mie operazioni sono meno e piugrave a lungo termine, ed egrave un bene visto che ven abbiamo detto non semper piugrave operazioni piugrave guadagni. Invente se usi timeframes bassi corri il rischio di fare trading piugrave del dovuto. Di dover dedicare un39attenzione eccessiva e, soprattutto, di ottenere risultati peggiori. Anche perchegrave egrave molto frequente la sindrome del trade senza senso. Spesso, quando é guardiã e grafici per ore e não c39egrave nessun segnale per investire, forse per la noia o forse per frustrazione, e tende a voler investire anche laddove non ci sono le occasioni. Sono convinto che anche se solo 3 punti su 5 della strategia sono verificati prezzo andragrave su quot. E poi invece il prezzo va giugrave, proprio perchegrave abbiamo utilizzato uma estratégia em um ponto dove a estratégia de dados de não utilzarla. Anche questo diminuisce le probabilitagrave di successo nei timeframes bassi. Egrave meglio controlare i grafici ogni giorno oppure ogni 5 minuti Per tutti questi motivi i colligiori timeframes sono sicuramente quelli bassi. Venha possiamo migliorare i risultati quando usiamo i timeframes bassi L39unica cosa che se puograve fare egrave ampliare o quadro de localização, utilizando multifunções de design tecnel. Delle tecniche che fanno uso di piugrave timeframes. O horário do segundo plano serve um capário, o movimento principal do titulo, e o quimônio de investigaçao da série. Questo riduce di molto i falsi segnali. Em conclusão Hai visto quanto puograve incidere la scelta di un timeframe rispetto a un altro In generale: Timeframes bassi (da 1 minuto a 30 minuti). Abbiamo piugrave segnali, a percentuale de sucesso e um stress de estresse. Egrave possibile migliorare i risultati utilizzando delle tecniche multiframes. Ovo considerável em um período de tempo alla volta Timeframes alti (da 1 ora in su). Abbiamo meno segnali, ma a percentuale de sucesso e um estresse minore. Dunque quali sono i timeframes migliori Avrai capito che i timeframes migliori, o almeno i miei preferiti sono i timeframes alti (em assoluto il giornaliero), e credo che uno dei motivi per cui molti trader perdono em borsa sia proprio l39uso dei timeframes bassi. Não é dico che non si disponível, por exemplo, 5 minuti o simili, dico solo che egrave piugrave comodo e piugrave remunerativo fare trading sui timeframes alti, da quello orario in su. Questo ovviamente avviene em linea di massima, geralmente egrave cosigrave. Potrebbe succedere (credo sia molto raro) che qualche strategia funzioni meglio em intervalos de tempo bassi come sempre, o almeno por togliere ogni dubbio a questa eterna questione, o modo migliore egrave provar e testar a estratégia em intervalos de tempo e gravar a nota de orientação. Sei dati sono significativi (hai testato la strategia negli storici per mesi o anni) allora puoi utilizzare il timeframe che ti ha fatto ottenere i risultati migliori. Ma, a maggior parte parte delle volte, i migliori timeframes sono quelli alti. Se vuoi approfondire questi argomenti e imparare come guadagnare partendo da zero, ti consiglio di scaricare il Videocorso Guadagnare em Borsa con lAnalisi Tecnica. Compila ora il box sottostante per ricevere gratis a estratto del Videocorso.