Forex divergentes terremotos

Por que o Backtesting não funciona: uma visão geral Por que o Backtesting não funciona: uma visão geral O Backtesting é a aplicação de uma estratégia de negociação a dados históricos com o objetivo de estabelecer sua rentabilidade. O pressuposto por trás dessa abordagem é que, se um método funcionar no passado, também funcionará no futuro. Na verdade, um dos princípios fundamentais da análise técnica afirma que a história se repete8221, ou, em outras palavras, que as tendências e padrões de preços são repetidos constantemente, apesar da aparente aleatoriedade observada na ação de preço. Se alguma coisa funcionou no passado, isso provavelmente também funcionará no futuro. Mas, embora essa suposição possa parecer suficientemente justa para a primeira consideração, é, de fato, totalmente fora de base na negociação. Foi mostrado, uma e outra vez, que, como um processo caótico (outros exemplos incluem o movimento browniano de moléculas, padrões de terremotos e mudanças climáticas), a ação do mercado é de fato muito resistente a qualquer tipo de abordagem matemática Que depende de dados passados ​​para o estabelecimento de desenvolvimentos futuros. A análise do histórico histórico de preços é quase completamente irrelevante para a ação futura do mercado. Podemos então esperar aplicar métodos de backtesting às nossas estratégias e esperar ser lucrativo. O que é o objetivo da análise técnica. A análise técnica serve para determinar os pontos de entrada ou saída de negócios. As estratégias técnicas não conseguem prever antecipadamente os eventos do mercado, pois a natureza caótica dos mercados significa que qualquer teoria técnica válida hoje pode perder seu significado no próximo instante. A análise técnica é útil principalmente como forma de estruturar e ordenar nossas decisões comerciais e evitar que a arbitrariedade nas decisões provoque uma rápida evaporação da conta. A relação entre jogos de azar e negociação não é controversa nem um segredo. Um grande número de comerciantes bem sucedidos, passados ​​e presentes, também foram apostadores bem-sucedidos, atestando a forte relação entre negociação e gerenciamento de risco e probabilidades. As ferramentas técnicas ajudam esse objetivo, permitindo que os comerciantes analisem o potencial de risco e lucro de seus negócios e evitem a tomada excessiva de riscos. No entanto, deve ser claro que a natureza altamente subjetiva das previsões feitas com ferramentas técnicas impede facilmente seu uso como ferramenta para saber, antecipadamente, onde o preço irá. É uma das ocorrências mais comuns na negociação que você obtém dois pontos de vista inteiramente divergentes de dois analistas experientes que examinam o mesmo padrão de gráfico. Em outras palavras, a análise técnica deve nos ajudar a saber antecipadamente o que faremos em resposta a um determinado desenvolvimento de preços, mas nunca nos permite prever a resposta do mercado a qualquer desenvolvimento. No entanto, a lógica do backtesting depende precisamente da validade de que é possível fazer tais previsões. Os aderentes aos métodos de teste de retorno acreditam que, se uma estratégia pode ser otimizada com base em dados históricos, de tal forma que seja obtida uma combinação perfeita, ela também pode ser usada para prever eventos futuros. Essa crença vai contra a regra mais básica na negociação, comprovada por inúmeros exemplos, de que o desempenho do passado não é um guia para os resultados futuros. Além disso, se presumimos, como discutido na seção anterior, essas ferramentas técnicas não podem prever futuras ações no mercado, qual é o objetivo de testar o quão bom as previsões de qualquer estratégia técnica podem basear-se em uma comparação de dados passados ​​e futuros. Teste uma estratégia técnica Devemos admitir que uma estratégia técnica só pode ser testada em negociação ao vivo. O mesmo problema que torna a troca de demonstração inútil como uma fase introdutória de negociação ao vivo garante que os resultados gerados pelos métodos de teste de retorno são mais ou menos irrelevantes no estabelecimento da credibilidade de uma estratégia de negociação. Para testar suas estratégias, teste-as nas difíceis condições do mercado, porque testar uma estratégia envolve testar você também. Os métodos que você emprega são fortemente influenciados pela sua tolerância ao risco, resiliência emocional, paciência e prazo para o sucesso. Backtesting não pode explicar esses fatores, e é melhor evitar isso como resultado. Também é importante e útil eliminar a noção de que existam estratégias perfeitas que podem ser descobertas através de métodos de teste. Não há dúvida de que tais estratégias não existem: a descoberta de tal avanço talvez esteja ligada a um avanço matemático, e é improvável que essa conquista resulte dos empreendedores de marketing online e vendedores ambulantes. O único valor de backtesting é para fins educacionais e de entretenimento. Você pode usá-lo para se familiarizar com o significado básico e o uso de vários indicadores técnicos e se acostumar com a mecânica de criar e aplicar uma estratégia técnica, mas não é possível fazer uso de backtesting com a finalidade de fazer previsões, ou Estabelecer a fiabilidade de um método de negociação. Backtesting é útil para comerciantes e vendedores ambulantes porque eles usarão qualquer coisa que promova o valor de seus produtos, seja justo ou impróprio. Mas os comerciantes precisam de mais do que conversas vazias, e propaganda para rentabilidade, e isso é por que qualquer reivindicação deve ser sujeita a testes e questionamentos rigorosos. É claro que o backtesting falha neste aspecto. Se você deseja testar suas estratégias, ainda está preocupado com os riscos envolvidos, fazer uso de uma mini conta é sempre a melhor opção. Existem corretores que não permitem negociação de alavancagem com tão pouco quanto 5 no mercado Forex de today8217s, e essa conta poderia ser usada por muito tempo com apenas um risco insignificante para o teste de uma estratégia potencialmente valiosa. A premissa no post de abertura desta discussão parece ser porque os dados históricos são usados ​​no teste de que não pode ser útil, no entanto, se o consultor estiver operando apenas em informações históricas, a premissa é correta. No entanto, não vejo como isso pode ser, uma vez que é inútil criar algo que tente trabalhar apenas com dados históricos. Se a estratégia está reagindo ao movimento dos preços e não aos dados históricos, os dados apenas fornecem o movimento do mercado necessário para testar se a estratégia é viável. A este respeito, os testes podem ser muito úteis, uma coisa é certa, se uma estratégia não é rentável durante o teste, é altamente improvável que seja rentável em uma situação ao vivo. Certamente, essa é a linha de fundo, isso funciona. Estou ciente de que muitos desenvolvedores gostam de se sentar e olhar para os bons conjuntos de números e gráficos de linha bastante direta para cima, quando os grandes resultados de backtesting se tornam o objetivo a ser alcançado, então o backtesting não é útil , Mas no final, não exclusivamente sobre resultados bem-sucedidos de backtesting, mas é tudo sobre isso funciona e é rentável na vida real. Qualquer coisa que ajude nesse objetivo é útil, incluindo testes. No entanto, os resultados dos testes não devem se tornar o foco da meta a ser alcançada, o sucesso na vida real deve ser e o principal parâmetro primordial deve ser, isso funciona na vida real. Deve ser feita uma distinção entre o ajuste de curvas e o teste de retorno natural. Im não sure eu concordo com a teoria do teste traseiro. Há tantos fatores envolvidos que talvez não seja possível obter um teste de volta preciso, mas se você usar as estatísticas como um filtro, então ele deve ser de ajuda. Os filtros são a única ferramenta para avaliar se um sistema é seguro de usar. Embora eu usei o meu próprio sistema criado para o comércio antes que meu codificador o aproveitasse para venda, posso afirmar honestamente que os testes sistemáticos de volta pagaram muitos dividendos. Considero que meu sistema foi, de longe, o melhor, mas haverá outros sistemas que darão bons resultados. Se você quiser ver os resultados do mega back testing, vá para o site powertraderpro e veja por si mesmo. Troque o que você vê e não o que ouve ou espera quando usamos CURVE-FITTING. Para que tipo de indicadores o Backtest é muito ajudante 1. Se a estratégia não funcionar no backtest, provavelmente não ocorrerá na negociação real. O passado não se repete tanto quanto alguém gostaria. Por causa desse backtest é ainda melhor que o Demo trading. Você não pode perder ou ganhar, mas você pode pelo menos verificar a contagem 1. Weel, o teste de volta é ainda menos emocional como Demo, mas você pode recuperar anos em segundos. 3. O Backtest é muito útil para ajudar a explorar estratégias, como eles funcionam em condições diferentes, o que é o pior e os melhores resultados, etc. 4. Você pode usar o Bactest como prova para futuros ganhos. O Backtest pode apenas dar-lhe uma ideia das probabilidades. É isso aí. MDET: 1. Se a estratégia não funciona no backtest, provavelmente não vai se realizar na negociação real. O passado não se repete tanto quanto alguém gostaria disso. Devido a que backtest é ainda melhor como Demo trading. Você não pode perder ou ganhar, mas você pode pelo menos verificar a contagem 1. Weel, o teste de volta é ainda menos emocional como Demo, mas você pode recuperar anos em segundos. 3. O Backtest é muito útil para ajudar a explorar estratégias, como eles funcionam em condições diferentes, o que é o pior e os melhores resultados, etc. 4. Você pode usar o Bactest como prova para futuros ganhos. O Backtest pode apenas dar-lhe uma ideia das probabilidades. É isso aí. Eu sinto que as diferenças entre testes de volta e negociação ao vivo reside no fato de que em backtesting não há negociações abertas. Eu testemunhei de primeira mão como é mais provável que você atinja alvos para SL e TP se você estiver negociando ao vivo sem ter configurado com seu corretor. Resposta Simples MANIPULAÇÃO DO CORRETOR. Em backtesting, o corretor não pode mover o mercado para tirar suas paradas. BT e negociação convencional - porque a BT nunca funcionará boa postagem. Concordou também - eu tento e mantê-lo simples depois de alguns anos de pesquisa de mercado porque o BT nunca funcionará. Tentar e quebrar o mercado (se alguém quer sair do RR, martingalanti-, e outras formas probabilísticas) exige um pouco mais do que usar indiz a maneira que eles vêm (como isso não vai funcionar, a menos que várias outras variáveis ​​são adicionados) e pensar BT Pode ajudá-lo a decifrar o mercado na faixa LT é o erro de um tempo de vida e um mau entendimento da própria natureza dos mercados. BT não vai substituir o conhecimento de um jovem comerciante tem que adquirir - que é um dado. (E eu não vejo como a BT pode ajudar, como algumas pessoas sugeriram como é como navegar e tentar analisar e dar sentido a cada onda que você está montando. Eles são todos diferentes ALTHO eles têm algo em comum. E entender o mercado, é preciso se aproximar do que está mantendo as regras gerais das leis universais. Então boa sorte se você tentar e couro cabeludo sem um plano claro. Este é o negócio mais implacável de todos os tempos, ser armado com BT só irá levá-lo a lugar nenhum. Mesmo com grande conta. Você precisa de pelo menos um sistema bem distribuído, com várias variáveis ​​e configurações. Qualquer coisa menos do que isso irá trazê-lo de volta para o 95-clan. Então, no LT (longo prazo), você precisa adquirir conhecimento além de aprender fórmulas por coração ou dominar RR scenarii. Por uma pequena sugestão. Dirija-se para Strange Attractors. E fique fora de EAs, analistas remanescentes, negociações de notícias e cuidado com o (s) seu (s) corretor (es). Limites da placa divertida Os limites da placa divertida são locais onde as placas estão se afastando umas das outras. Isso ocorre acima das crescentes correntes de convecção. A corrente ascendente empurra o fundo da litosfera, levantando-a e fluindo lateralmente por baixo dela. Este fluxo lateral faz com que o material da placa acima seja arrastado ao longo da direcção do fluxo. Na ponta da elevação, a placa sobreposta está esticada, quebra e se separa. Límite de placa divergente - Oceanic Quando um limite divergente ocorre abaixo da litosfera oceânica, a crescente corrente de convecção abaixo levanta a litosfera produzindo uma crista do meio do oceano. Forças extensivas esticam a litosfera e produzem uma fissura profunda. Quando a fissura se abre, a pressão é reduzida no material do manto super aquecido abaixo. Ele responde por derretimento eo novo magma flui para a fissura. O magma então solidifica e o processo se repete. O Mid-Atlantic Ridge é um exemplo clássico deste tipo de limite de placa. O Ridge é uma área alta em relação ao fundo do meio ambiente devido à elevação da corrente de convecção abaixo. (Um equívoco freqüente é que o Ridge é um acúmulo de materiais vulcânicos, no entanto, o magma que preenche a fissura não inunda extensivamente sobre o fundo do oceano e empilha-se para formar um alto topográfico. Em vez disso, preenche a fissura e solidifica Quando a próxima erupção ocorre, a fissura provavelmente se desenvolve no centro do plugue do magma de resfriamento com a metade do material recém-solidificado sendo anexado ao final de cada placa. Visite o Mapa Interativo de Limites de Placas para explorar imagens de satélite de fronteiras divergentes entre Placas oceânicas. Dois locais estão marcados: 1) a Serra do Atlântico Médio exposta acima do nível do mar na ilha da Islândia, e 2) a Cordilheira do Atlântico Médio entre a América do Norte e a África. Efeitos que são encontrados em uma fronteira divergente entre as placas oceânicas incluem: uma cordilheira submarina, como a atividade vulcânica Mid-Atlantic Ridge na forma de erupções fissura rasa criação de atividade terremoto de novo fundo marinho e uma bacia oceânica de alargamento. Limite da placa divergente - continental Quando um limite divergente ocorre sob uma placa continental espessa, a retirada não é vigorosa o suficiente para criar um corte limpo e único através do material de chapa grossa. Aqui, a placa continental grossa é arqueada para cima a partir das elevações das correntes de convecção, puxadas por forças extensivas e fraturadas em uma estrutura em forma de fenda. À medida que as duas placas se separam, as falhas normais se desenvolvem em ambos os lados da fenda e os blocos centrais deslizam para baixo. Os terremotos ocorrem como resultado dessa fratura e movimento. No início do processo de formação de fendas, córregos e rios fluirão para o vale do rift afundando para formar um longo lago linear. À medida que a fenda cresce mais fundo, ela pode cair abaixo do nível do mar, permitindo que as águas oceânicas fluam. Isso produzirá um mar estreito e superficial dentro da fenda. Essa fenda pode então crescer mais e mais. Se o rifting continuar, uma nova bacia oceânica poderia ser produzida. O East Africa Rift Valley é um exemplo clássico deste tipo de limite de placas. O Rift da África Oriental está em um estágio de desenvolvimento muito cedo. A placa não foi completamente arrancada e o vale do rift ainda está acima do nível do mar, mas ocupado por lagos em vários locais. O Mar Vermelho é um exemplo de uma fenda mais completamente desenvolvida. Lá, as placas foram totalmente separadas eo vale central do rift caiu abaixo do nível do mar. Visite o mapa interativo de limites de placas para explorar imagens de satélite de limites divergentes entre placas continentais. Dois locais estão marcados no vale do rift da África Oriental e outro local está marcado no Mar Vermelho. Efeitos que são encontrados neste tipo de limite de placa incluem: um vale de rift, por vezes ocupado por um longo lagos lineares ou um braço raso do oceano, inúmeras falhas normais delimitando um vale de rift central e rasa atividade de terremoto ao longo das falhas normais. A atividade vulcânica às vezes ocorre dentro da fenda. Colaborador: Hobart King Publisher, Geologia East African Rift System. O mapa base é uma imagem de topografia de radar do ônibus espacial pela NASA.